下表展示了摩根士丹利2019年年度报告(表10-K)、季度报告(表10-Q)和巴塞manbet客户端下载尔协议III第三支柱(截至2020年3月31日的季度披露报告中的风险和资本披露指数。
manbet客户端下载摩根士丹利的第三支柱信息披露没有被要求，也没有被要求由独立的注册会计师事务所审计。manbet客户端下载摩根士丹利的支柱3披露的信息是基于我们目前所了解的美国《巴塞尔协议III》(Basel III)和其他因素,可能会更改为额外的澄清和实施相关监管机构的指导美国收到《巴塞尔协议III》(Basel III),以及最终的解释规则的发展。一些风险敞口衡量指标可能与美国公认会计准则不一致，也可能无法与摩根士丹利10-K年度报告或10-Q季度报告中的衡量指标相媲美。manbet客户端下载
| 细节 | 2019 年度 报告 形成10 - k |
Q1 2020 季度报告 的Form 10-Q |
Q1 2020 《巴塞尔协议III》(Basel III) 支柱3 披露的信息 |
|
|---|---|---|---|---|
| 风险概述 | 风险因素 | 11 | 1 | |
| 流动资金风险管理框架 | 45 | 17 | ||
| 监管要求 | 50 | 21 | ||
| 监管发展趋势 | 55 | 25 | ||
| 风险管理 | 58 | 28 | ||
| 流动性风险 和资金 |
流动性风险 | 74 | 37 | |
| 所需的流动性框架 | 46 | |||
| 流动性资源 | 46 | 17 | ||
| 资金管理 | 47 | 18 | ||
| 表外安排和合同义务 | 49 | 20. | ||
| 借款和其他担保融资 | 120 | 19，67 | ||
| 承诺、担保和或有事项 | 121 | 68 | ||
| 操作 风险 |
监督管理 | 2 | ||
| 风险治理结构 | 58 | |||
| 风险管理过程 | 61 | 28 | ||
| 操作风险 | 72 | 37 | 22 | |
| 法律与合规风险 | 74 | 37 | ||
| 资本充足率和风险加权资产 | 监管资本框架 | 131 | 21日,73年 | 1 |
| 监管资本要求 | 131 | 21日,73年 | 1 | |
| 监管资本比率 | 131 | 22，74 | 3. | |
| 资本保护缓冲、反周期资本缓冲和全球系统重要性银行附加费 | 50 | 21 | 4 | |
| 内部评级系统曝光 | 9 | |||
| 监管资本的变化 | 52 | 22 | ||
| 风险加权资产前滚 | 52 | 23 | ||
| 辅助杠杆比率 | 51 | 22 | 23 | |
| 平均普通股归属，根据所需的资本框架 | 54 | 24 | ||
| 市场风险 | 市场风险 | 61 | 28 | 18 |
| 风险限额框架 | 61 | |||
| 交易风险 | 61 | 28 | ||
| 非交易风险 | 64 | 29 | ||
| 信用价差对我们自身信用价差的敏感性 | 64 | 29 | ||
| 融资负债 | 64 | 29 | ||
| 利率风险敏感度 | 64 | 29 | ||
| 产品型号编制方法，假设和曝光措施 | 19 | |||
| 模型的局限性 | 20. | |||
| 模型验证 | 21 | |||
| 监管VaR val | 21 | |||
| 涵盖的位置 | 21 | |||
| 盖位置的压力测试 | 22 | |||
| 信用风险 | 信用风险 | 65 | 30. | 4 |
| 信用风险：一般性披露 | 4 | |||
| 监视和控制 | 65 | |||
| 信用风险 - 衍生产品 | 70，104 | 35 | ||
| 国家风险敞口 | 70 | 35 | ||
| 衍生工具及对冲活动 | 104 | 55 | ||
| 贷款、贷款承诺及信贷损失备抵 | 66年,114年 | 63 | 5 | |
| 信用风险缓解 | 66 | 12 | ||
| 股票不受市场风险资本规则 | 13 | |||
| 证券化风险暴露 | 14 |